工商银行大同分行强化风险管理助力业务稳健发展

    

    一是强化信贷资产质量管理，及时组建不良资产清收处置团队，加大对不良资产的清收处置力度。实行集中办公，包行包户，专职清收，带领全辖打响不良资产清转处置攻坚战；对新劣变贷款要求在一个月内制定不良贷款管理和清收处置预案，做好尽职调查，摸清经营现状和抵质押物情况，查找可偿债资金，为依法诉讼追偿做好前期准备；抓好大额不良贷款客户的清收工作，细化处置方案，强化动态管理，依据情况变化及时调整处置方案，做好政策指导和难点破解；加快个人不良贷款清收处置工作，做好个人违约贷款的定期监测，实时反馈。对重点客户实行名单制管理，督促加快个人不良贷款诉讼、执行力度，多种途径查找可执行财产，切实维护资产安全。

 

    二是推进风险量化管理，确保评级验证质量。随着风险量化工作的深入开展，大同分行积极组织培训和交流，不断提高工作技能，提升全辖风险量化管理能力。做好法人客户信用等级评定工作。从法人客户信用等级评定入手，验证客户财务报表、定性评价、级别调整和限定等评级基础信息，确保评级结果合理性，客户发生风险状况及时发起评级更新，避免发生评级偏离度问题；做好债项评级、RAROC评价核查工作。通过对费用、收入等RAROC评价相关数据的核查，确保全行RAROC评价完整、准确地反映客户及债项的风险调整后收益和客户评级、评分的合理性；做好零售内部评级验证工作，主要包括个人信用评分、资产池划分及风险参数计量、RAROC评价和风险暴露分类等方面的验证。

 

    三是深入推进内部评级业务工作。进一步推进内部评级应用的深度和广度，法人客户评级、个人客户评级、信用卡客户评级等内部评级量化结果全面应用于风险管理的全流程，为信贷准入、风险定价，审批决策等提供依据，加强组合风险量化的研究与应用，全面提高信用风险量化管理水平。根据省行安排定期组织开展客户内部评级自查和检查，确定检查要点和具体方案，确保检查工作按时、保质保量完成。

 

    四是深化风险报告制度，提升全面风险管理水平。充分发挥风险报告在全面风险管理中的载体作用，紧盯宏观经济变化，加强对经济运行不确定性的分析研究，结合我行贷款结构和投向，重点对房地产开发和煤炭行业贷款风险进行分析。对其中重点客户的潜在风险点进一步深入分析，不断提升风险报告的执行力，充分发挥风险报告的揭示风险、报告风险和提示风险的载体作用。进一步提高各类风险报告质量，督促全辖各相关业务部门给予高度重视，认真总结，深入分析，通过报告真实反映出风险管理中存在的薄弱环节并提出改进措施，从而有效防范各类风险。定期撰写风险管理报告的同时。要求每个专业部门每年至少完成一篇专题风险报告，强化对重点风险领域和新业务领域的风险分析，及时提示各类风险信息和揭示风险状况。

 

    五是加快信贷产品结构的调整，减少经济资本占用。应用内部评级成果开展基于信贷业务风险及收益的内部评级分析报告，应用PD、LGD、经济资本占用率K、RAROC等内部评级量化工具，通过编写内部评级分析报告对重点领域和重点行业非零售信贷业务进行的多维度分析，引导全行积极调整信贷产品结构、大力发展资本节约性业务，提高效益。

 

    六是促进对信贷风险事项提前预警，提升风险防范水平。及时下发重评客户清单给支行，对触发重评条件的风险客户进行监测及重评，有效防范信贷风险；不定期对利率异常、利费收入过高、存在风险债项、高等级违约客户等进行监测分析；按月下发逾期债项名单，对支行逾期债项提前进行风险预警；四是认真做好与违约相关事项的调查工作，保证基础信息录入的及时性和准确性，严格按照审批权限进行违约认定审查审批工作，并对违约客户的形成进行深入的分析，制定清收措施。 

 

    七是提高信贷业务基础数据质量，夯实风险管理基础。通过开展内部评级检（核）查提升信贷业务基础数据质量，在全辖范围内开展至少2次包括信用风险暴露、客户评级、债项评级、RAROC评价、违约认定的非零售内评评级检（核）查，进一步规范内部评级工作，提升数据质量，夯实风险管理基础。

 

    八是提升对重点行业的风险预判，为适时压降风险开路。近年以来，煤炭、钢铁行业信贷风险不断显现，为进一步测试煤炭、钢铁市场变化对我行信贷资产质量的影响，通过运用总行开发的压力测试模型，定期对全辖煤炭、钢铁企业大客户进行信用风险压力测试 ，并编写《压力测试报告》，为适时压降风险开路。

 

    九是加强业务培训，普及风险管理业务知识。尤其是加强对资本及计量知识的传导，引导全行各级员工特别是客户经理树立资本管理理念，综合考虑贷款资金成本、风险成本和经济资本占用，提高信贷业务风险收益水平，进一步全面提升风险管控水平。