农行泰安分行成功办理首笔美元期权业务

    近日，农行泰安分行成功为一客户办理风险逆转期权组合13万美元，成为全行首笔期权业务，实现了外汇衍生品交易的“零突破”。该业务使客户在交易零成本前提下，实现了套期保值的交易需求。

　　据了解，今年以来，伴随美元汇率宽幅震荡行情，进出口企业对美元即期结售汇价格日益敏感，套期保值需求强烈。为应对美元汇率持续波动趋势，农行泰安分行国际业务部交易人员积极探索外汇衍生交易可行性，选择以承兑远期信用证为交易基础，为客户量身订制风险逆转期权组合。

    前期，该行在得知客户将在6月9日有13万美元远期信用证收汇，收汇后即期美元结汇。为应对汇率波动，农行泰安分行交易人员当即建议客户于5月16日买入美元看跌期权同时卖出美元看涨期权，金额13万美元，经过询价后，最终确定期权行权汇率区间为6.2210-6.2451，期权费收支相抵，成本为零，区间下限与交易签约日远期汇率相比较高出约20BP，有效满足了客户零成本套期保值交易需求。在客户确认该执行价格区间并履行相应履约保障手续后，该业务实现顺利交割。

    据泰安分行相关负责人介绍，该期权业务的顺利拓展，进一步拓宽了外汇交易产品渠道，为客户提供了更加丰富的产品选择，达到了银企双赢的预期目标。